論理的な取引手法
FXで勝つ為には色々な取引方法を考えて検証して運用していくっていう一連の流れがあると思うんですけどバックテストをする以前に取引ルールを考えるのって結構時間かかります。
今回はその取引ルールを考える段階で活用することにできる取引手法を論理的に考える方法をご紹介していきたいとおもいます。
もしあなたが今現在取引を行っていて1回の取り引きにおける損失が資金の1%で勝ち10%イーブン20%負け70%の手法を使っていたとします。
ここで質問なんですけどこの手法で取引を1000回行ったとして最終的にはプラスの収支で終わることができると思いますか？
実は10%の勝ちトレードで多くの利益を上げることができれば+の収支で終わることができるんです。
要するにリスクリワード比率が良ければいいっていうことでもあるんです。
ここで伝えていきたいのは論理的に考えた結果に基づいて手法を考えていくにはどうしたらいいのかっていうことでたとえばさっきの勝ち負けの部分に数字を当てはめてこんな感じになったとします。
100万円の資金で損失許容額は資金の1%でこれをランダムに1000回行った場合損失が707回利益が111回イーブンが182回という結果になったとします。
これを金額にしてみると喪失の合計は70.7万円で利益の合計は111万円となって損益額は41.3万円になります。
この結果から手法を考えていくとなると必ず守らないといけないのが最初に決めた損失額を必ず守る必要があるって言うのが大前提で利益を出す時にプラス10の利益が必要になるっていう事です。
プラス10っていうのは言い換えればリスクリワード中になる取引を10回中1回は行う必要があるって言う事でこれを実現させるためにどんな取引をする必要があるのかっていうとトレンドフォローの手法がそれに当たるんですけど具体的に説明していくとエントリーから損切りの位置までを1としたときにエントリーしたポイントから10進んだ位置に利確を設定するとして1の部分の範囲が広いとその分中の利益を目指すのが難しくなります。
単純に考えてみて長期時間足で同じことをやろうとするとしっかりとしたトレンドが出た時じゃないと利益を確定させるのが難しくなるって言うことで長期時間足でしっかりしたトレンドっていうのはそんなに頻繁に出るものじゃないです。
取引成功するにしても失敗するにしてもトレード結果が確定するまでに時間がかかります。
要するに資金効率が悪くなるって言うことで治験効率を良くしようとすると取引回数を増やすかもしくは取引量を増やすかのどっちかになると思うんですけど取引量を増やすってなるとその分リスクが高くなって最大ドローダウンに耐えることができないことも考えられるのであまりやりたくはないです。
そうした場合取引回数を増やすしか方法がなくて取引回数を増やすって考えたときに長期時間足で取引をするよりも比較的短期の時間足で取引をしてなおかつ複数の銘柄で取引を行った方が効率がよくなります。
半期の時間足であれば長期時間足でガッツリしたトレンドが出ていなかったとしても短期時間足ではトレンドが発生している回数も多いのでトレンドフォローの手法でも資金効率を上げることができます。
まとめ
ここまでのことを軽くまとめてみると10回行うた取引の結果がこんな感じ等を仮定した上で実際に取引に反映させるとなるとトレンドフォローの手法が必要でなおかつ比較的短期時間足で取引をした方が実現できる可能性が高いいって考えることができてここから先はブレイクアウトを使ってエントリーをしていくのかインジケーターを使ってエントリーをしていくのかっていう感じで具体的なエントリーのポイントを考えていく段階に入っていきます。
ある程度をエントリーするポイントも定まってきていざバックテストをやってみようってなった時の注意点ですが今回紹介した論理的に考える方法っていうのはあくまでも手法を作る一番最初の段階で論理的に考えてそれに沿って手法をつくっていくっていうものなので実際はエントリーをしたところからトレーリングストップを使って追いかけていくとなればこの0-0の部分がプラス2なったり損失の回数が減ったりっていう感じでプログラム結果とは絶対に異なってくるんです。
要するに最初に考えれた論理的な方法は入りつに対してどのくらいの勝率もしくは利益が出た場合にどのような結果になるのかっていう感じであくまでも手法を作るための土台を論理的に考えるって言うことであって最低限その方法通りに進めることができれば+の期待値として運用していくことができます。
最終的に目指すポイントとしては最初に考えた論理的な方法を下回ることがない取引を行っていくという感じです。
最後にプログラムに関してはどの言語であっても作れるかとは思います。
以上の事が論理的に考えるFX手法となります。
